Desarrollo de una herramienta de segmentación de carteras crediticias en base al riesgo económico del cambio climático

ECODES ha colaborado con el Grupo Cooperativa Cajamar para desarrollar un modelo de segmentación de carteras de crédito, basada en parámetros de predisposición a sufrir impacto económico derivado del cambio climático y la transición ecológica. El modelo ha sido desarrollado en colaboración con el Servicio de Estadística Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y permite asignar a las empresas un índice de vulnerabilidad financiera al cambio climático.

Grupo Cooperativo Cajamar, en su altísimo compromiso por una gobernanza que considere de forma clara los aspectos relacionados con el impacto ambiental de su negocio, hace ya más de 10 años inició un proyecto de desarrollo de metodologías que permitieran identificar, analizar y valorar los impactos y riesgos ambientales y sociales de su cartera de créditos.

Para avanzar en este sentido el Grupo Cooperativo Cajamar ha colaborado con ECODES para incorporar en su estrategia los principios establecidos por las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosure sobre el impacto económico del cambio climático.

El modelo desarrollado tiene en consideración los análisis por criterio experto de variables ambientales, junto con la incorporación de criterios incluidos en el informe técnico de taxonomía Europea de junio de 2019 (mitigación y adaptación) y disposiciones legales relacionadas con empresas en riesgo de fuga de carbono. El modelo segmenta la cartera mediante la asignación de valores a cada cliente basándose en CNAE, CCAA y Rating Financiero “convencional”.

Cabe destacar asimismo que el modelo se ha desarrollado en un programa de código abierto, de forma que permite la carga de datos, la exportación de la cartera valorada y segmentada, y la edición de informe, sin necesidad de adquirir un software especializado.

Qué considera el modelo:

  • Los riesgos de transición asociados a la des carbonización de la economía o el alineamiento con la economía baja en carbono.

  • Los riesgos físicos, crónicos y agudos, a corto, medio y largo plazo.

  • La regulación europea en materia de riesgo de fuga de carbono.

  • La taxonomía de la UE sobre finanzas verdes.

Que requiere el modelo como entrada:

  • El CNAE como unidad de segmentación.

  • Las ventas y rating financiero como indicadores de resiliencia ante los cambios normativos.

  • La ubicación geográfica de la actividad para el análisis de riesgos físicos.

Qué devuelve el modelo:

  • Un índice de vulnerabilidad financiera derivada del cambio climático.

  • Un código indicador de los riesgos físicos a los que está sujeta la actividad.

El modelo permite a las entidades financieras:

  • Tener segmentada su cartera por tipos de vulnerabilidad y exposición.

  • Tener segmentada su cartera en base al potencial de financiación verde según la taxonomía europea.

  • Tener una idea clara de qué información pedir y a quién pedírsela en cada caso para tener controlado el riesgo.

Más información:

Si quieres obterner más información sobre nuestro modelo de segmentación de carteras de crédito ponte en contacto con nosotros:

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